Ⅰ项，Gamma（γ）反映期货价格对delta值的影响程度，为delta变化量与期货价格变化量之比。与delta不同，无论看涨期权或是看跌期权的gamma值均为正值。

Ⅱ项，Vega（ν）：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度，是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。Vega，指期权费（P）变化与标的汇率波动性（Volatility）变化的敏感性。公式为：Vega=期权价格变化/波动率的变化。当价格波动率增加或减少时，期权的价值都会增加或减少因此，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数。

Ⅳ项，Delta值是衡量期货价格变动一个单位，是引起权利金变化的幅度。对于看涨期权来说，期货价格上涨（下跌），权利金随之上涨（下跌），二者始终保持同向变化，因此，看涨期权的⊿为正数。

Ⅲ项，Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。公式为：Theta＝期权价格的变化／距离到期日时间的变化。因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。因此Ⅲ项错误。