- 组合型选择题对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
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【正确答案:B】
选项B正确:本题考查的是买入看涨期权时各指标的状态:
Ⅰ项,Gamma(γ)反映期货价格对delta值的影响程度,为delta变化量与期货价格变化量之比。与delta不同,无论看涨期权或是看跌期权的gamma值均为正值;
Ⅱ项,Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。Vega,指期权费(P)变化与标的汇率波动性(Volatility)变化的敏感性。公式为:Vega=期权价格变化/波动率的变化。当价格波动率增加或减少时,期权的价值都会增加或减少因此,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数;
Ⅳ项,Delta值是衡量期货价格变动一个单位,是引起权利金变化的幅度。对于看涨期权来说,期货价格上涨(下跌),权利金随之上涨(下跌),二者始终保持同向变化,因此,看涨期权的⊿为正数;
Ⅲ项,Theta(θ)是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下,不论是看涨期权还是看跌期权,到期时间越长,期权的价值越高;随着时间的经过,期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动,即越来越少。公式为:Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化。因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。因此Ⅲ项错误。
- 1 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
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- 2 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
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- 10 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
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- 下列有关证券分析师应该受到的管理的说法,正确的是()。
- 下列经济因素中,对长期总供给有决定性影响的有()。 Ⅰ.劳动 Ⅱ.价格总水平 Ⅲ.资本 Ⅳ.技术
- 下列各项,能够引起所有者权益总额变化的是()。 Ⅰ.以资本公积转增资本 Ⅱ.增发新股 Ⅲ.向股东支付已宣告分派的现金股利 Ⅳ.以盈余公积弥补亏损 Ⅴ.外商投资企业提取职工奖励基金
- 下列关于回归平方和的说法,正确的有( )。 Ⅰ.总的离差平方和与残差平方和之差 Ⅱ.无法用回归直线解释的离差平方和 Ⅲ.回归值与均值的离差平方和 Ⅳ.实际值y与均值的离差平方和
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- 某上市公司董事会成员9人,其中设董事长1人,副董事长2人,下列说法正确的是()。
- 以下关于存货盘点及CPA监盘的说法正确的有()。Ⅰ.同种存货存放在不同地点,CPA可以在不预先通知的情况下对特定存放地点的存货实施监盘,也可以在同一天对所有存放地点的存货实施监盘Ⅱ.采取预收货款方式的存货,该存货已经发出,应将该存货纳入盘点范围Ⅲ.已经完成采购但尚未入库的存货应纳入盘点范围Ⅳ.CPA应当对企业所有存货进行监盘
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