- 组合型选择题对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
【正确答案:B】
选项B正确:本题考查的是买入看涨期权时各指标的状态:
Ⅰ项,Gamma(γ)反映期货价格对delta值的影响程度,为delta变化量与期货价格变化量之比。与delta不同,无论看涨期权或是看跌期权的gamma值均为正值。
Ⅱ项,Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。Vega,指期权费(P)变化与标的汇率波动性(Volatility)变化的敏感性。公式为:Vega=期权价格变化/波动率的变化。当价格波动率增加或减少时,期权的价值都会增加或减少因此,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数。
Ⅳ项,Delta值是衡量期货价格变动一个单位,是引起权利金变化的幅度。对于看涨期权来说,期货价格上涨(下跌),权利金随之上涨(下跌),二者始终保持同向变化,因此,看涨期权的⊿为正数。
Ⅲ项,Theta(θ)是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下,不论是看涨期权还是看跌期权,到期时间越长,期权的价值越高;随着时间的经过,期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动,即越来越少。公式为:Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化。因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。因此Ⅲ项错误。
- 1 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 2 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 3 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 5 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- 6 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- 7 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 8 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 9 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】对于买入欧洲看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 甲证券投资咨询机构拟申请从事上市公司并购重组财务顾问业务资格,根据《财务顾问管理办法》,下列情形构成障碍的有()。 I.注册资本为1000万元,实缴注册资本为800万元,净资产为600万元 II.有证券从业资格的人员30人,其中,具有从事证券业务经验3年以上的人员8人,财务顾问主办人5人 III.一年前开始从事公司并购重组财务顾问业务,最近2年财务顾问业务收入总计为150万元 IV.一名财务顾问主办人最近24个月内因执业行为违反行业规范受到过中国证券业协会的纪律处分 V.一年前实际控制人发生过变化
- 通货膨胀形势下,中央银行相应的政策调控应当是()。Ⅰ.提高法定存款准备金率Ⅱ.提高再贴现率Ⅲ.买进有价证券Ⅳ.减少商业银行上交的法定存款准备金
- 下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有( )。 Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的 Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金 Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的 Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
- 根据不变股利增长模型,影响市盈率的主要因素是( )。 I.股息支付率 II.股利增长率 III.股利投资成本 IV.资产负债率
- 债券的收益性主要表现在()。 Ⅰ.投资者投入资金没有风险 Ⅱ.投资债券可以给投资者定期带来利息收入 Ⅲ.投资债券可以给投资者不定期带来利息收入 Ⅳ.投资者可以利用债券价格的变动,买卖债券赚取差额
- 张某本年收入是20万元,预期下一年收入为24万元,本年度的储蓄目标为10万元,并预计本年购买汽车为8万元,张某本年度发生支出为()万元。
- 某投资者采用投资组合保险策略,初始资金为100万元,市值底线为75万元,乘数为2,若股票下跌20%(无风险资产价格不变),则此时该投资者需要卖出()万元股票并将所得资金用于增加国债投资。
- 假定投资者以940元价格购买面额为1000元,票面利率为10%,剩余期限为6年的债券,那么该投资者的当期收益率为()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载