- 客观案例题假定市场利率为5%,股票红利率2%,8月1日,泸深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
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参考答案
【正确答案:A】
股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365];8月到9月,期限是1个月,8月到12月,期限是4个月,
9月和12月合约理论价差为:12月理论价格-9月理论价格= S(t)[1+(r-d)·4/12]- S(t)[1+(r-d)·1/12]= S(t)·(r-d)·3/12=3500×(5%-2%)×3/12=26.25点。
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