- 单选题 某证券组合的真实收益率为0.2%,基准组合的收益率为0.4%,则该组合的跟踪偏离度为()。
- A 、0.2%
- B 、 -0.2%
- C 、 0.1%
- D 、 -0.1%
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参考答案
【正确答案:B】
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率=0.2%-0.4%=-0.2%
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