- 单选题基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ）。
- A 、信息比率
- B 、M2测度
- C 、跟踪误差
- D 、相对误差
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参考答案【正确答案：C】
跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度(tracking difference)的计算公式如下：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
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- A 、 0.2%
- B 、 -0.2%
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- A 、信息比率
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- C 、跟踪误差
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- 6 【单选题】 某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（）。
- A 、 0.2%
- B 、 -0.2%
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- 7 【单选题】如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（）。
- A 、0.2%
- B 、10%
- C 、-0.2%
- D 、-10%
- 8 【单选题】如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（）。
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- B 、10%
- C 、-0.2%
- D 、-10%
- 9 【单选题】如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（）。
- A 、0.2%
- B 、10%
- C 、-0.2%
- D 、-10%
- 10 【单选题】基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ）。
- A 、信息比率
- B 、M2测度
- C 、跟踪误差
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热门试题换一换
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