- 多选题下列属于市场风险计量方法的是( )。
- A 、缺口分析
- B 、久期分析
- C 、外汇敞口分析
- D 、敏感性分析
- E 、压力测试
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
[解析] 除了ABCDE选项，市场风险的计量方法还有风险价值、情景分析和事后检验。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是( )。
- A 、久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
- B 、银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
- C 、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大
- D 、久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
- 2 【多选题】市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与他有关的说法，正确的是 ( )。
- A 、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
- B 、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
- C 、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
- D 、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
- E 、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
- 3 【单选题】计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
- C 、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
- 4 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种，以下不属于风险价值法的是（ ）。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
- 5 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种，以下不属于风险价值法的是（ ）。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
- 6 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种，以下不属于风险价值法的是（ ）。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
- 7 【单选题】计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
- A 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效
- B 、VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失
- C 、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
- D 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
- 8 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种，以下不属于风险价值法的是（ ）。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
- 9 【多选题】市场风险的计量方式有（）。
- A 、缺口分析
- B 、久期分析
- C 、敏感性分析
- D 、情景分析
- E 、外汇敞口分析
- 10 【单选题】风险价值法是市场风险计量方法的一种，以下不属于风险价值法的是（ ）。
- A 、方差—协方差法
- B 、加权平均法
- C 、历史模拟法
- D 、蒙特卡洛模拟法
