- 单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
- A 、减少33.02亿元
- B 、增加33.17亿元
- C 、减少33.17亿元
- D 、增加33.02亿元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
资产变化的=-2000×6×0.5%÷(1+4.5%)=-57.416 负债变化的=-1700×3×0.5%÷(1+4.5%)=-24.402 整体价值=资产-负债=-33.02
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
- A 、8.53
- B 、-8.53
- C 、9.00
- D 、-9.00
- 2 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
- A 、8.57
- B 、-8.57
- C 、9.00
- D 、-9.00
- 3 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
- A 、减少33.02亿元
- B 、增加33.17亿元
- C 、减少33.17亿元
- D 、增加33.02亿元
- 4 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=4年,根据久期分析法,如果年利率从2.5%上升到3%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
- 5 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为2000亿元,负债L为1800亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。
- A 、增加22.22亿元
- B 、增加22.24亿元
- C 、减少22.22亿元
- D 、减少22.24亿元
- 6 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为500亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,根据久期分析法,如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为( )
- A 、-27.48亿元
- B 、-28.18亿元
- C 、-28.3亿元
- D 、-28.48亿元
- 7 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=4年,根据久期分析法,如果年利率从2.5%上升到3%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
- 8 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=4年,根据久期分析法,如果年利率从2.5%上升到3%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
- 9 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=4年,根据久期分析法,如果年利率从2.5%上升到3%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
- 10 【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
- A 、减少33.02亿元
- B 、增加33.17亿元
- C 、减少33.17亿元
- D 、增加33.02亿元
热门试题换一换
- ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。
- ( )行业表现出较强的生产半径和销售区域的特征。
- 商品价格风险中商品所指不包括( )。
- 《稳健原则》中,()提出了银行流动性风险信息披露要求,通过使市场参与者获得必要信息,以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价,发挥市场约束的作用。
- 以下符合对风险偏好型客户理财规划描述的是( )。
- 下列关于久期的表述,正确的是()。
- 贷款抵押中的抵押权人是指( )。
- 贷款审查事项的基本内容包括()。
- 商业银行某笔贷款,借款人的违约概率为1%,贷款的违约损失率为30%,贷款违约风险暴露为2000万元,则该笔贷款的预期损失()万元。
- 贷款人受托支付完成后应该注意的操作是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载