银行从业资格
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  • 单选题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为2000亿元,负债L为1800亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值约(   )。
  • A 、增加22.22亿元
  • B 、增加22.24亿元
  • C 、减少22.22亿元
  • D 、减少22.24亿元

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参考答案

【正确答案:C】

{-[5×2000×(4%-3.5%)]÷(1+3.5%)}-{-[3×1800×(4%-3.5%)]÷(1+3.5%)}=-22.22

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