- 单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
- A 、减少33.02亿元
- B 、增加33.17亿元
- C 、减少33.17亿元
- D 、增加33.02亿元
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参考答案【正确答案：A】
资产变化的=-2000×6×0.5%÷（1+4.5%）=-57.416 负债变化的=-1700×3×0.5%÷（1+4.5%）=-24.402 整体价值=资产-负债=-33.02
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- B 、-8.57
- C 、9.00
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- C 、减少22.22亿元
- D 、减少22.24亿元
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- A 、-27.48亿元
- B 、-28.18亿元
- C 、-28.3亿元
- D 、-28.48亿元
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- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
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- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
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- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
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- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
- D 、以上都不对
