- 单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
- A 、8.57
- B 、-8.57
- C 、9.00
- D 、-9.00
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参考答案【正确答案：B】
久期公式为△P=-P×D×△y/(1+y)。
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- A 、减少
- B 、增加
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- A 、减少
- B 、增加
- C 、不变
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- B 、增加
- C 、不变
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- B 、增加
- C 、不变
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