- 选择题 假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至 0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βn为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
选项D正确：alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空，期货头寸为：
=8
您可能感兴趣的试题- 1 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1 000万元，沪深300期货指数为5000，βf为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 2 【选择题】 假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至 0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βn为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 3 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1 000万元，沪深300期货指数为5000，βf为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 4 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将持仓的βp降为0.8，假设现货市值是1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 5 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1 000万元，沪深300期货指数为5000，βf为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 6 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将持仓的βp降为0.8，假设现货市值是1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 7 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将持仓的βp降为0.8，假设现货市值是1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- 8 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1 000万元，沪深300期货指数为5000，βf为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 9 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将持仓的βp降为0.8，假设现货市值是1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 10 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1 000万元，沪深300期货指数为5000，βf为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
热门试题换一换
- 已获利息倍数又称利息保障倍数，下列关于已获利息倍数的说法正确的是（）。 Ⅰ.已获利息倍数反映了企业获利能力对偿还到期债务的保障程度 Ⅱ.已获利息倍数是衡量企业短期偿债能力的指标 Ⅲ.已获利息倍数也称利息保障倍数 Ⅳ.已获利息倍数是衡量企业偿还债务利息能力的重要指标
- 下列属于假设检验的一般步骤的有（）。 Ⅰ．根据实际问题的要求，充分考虑和利用已知的背景知识，提出原假设及备择假设 Ⅱ．给定显著性水平α以及样本容量n Ⅲ．确定检验统计量μ，并在原假设成立的前提下导出μ的概率分布，要求μ的分布不依赖于任何未知参数 Ⅳ．确定拒绝域
- 下列各项不符合上市公司收购的限制性规定的有（）。
- 甲是上市公司，乙是收购方，甲向乙发行1.2亿股份，甲乙的资料：甲的股本1亿，乙的股本0.6亿，甲的净资产公允价值18亿，乙的净资产公允价值50亿，乙的每股公允价值40元，则合并形成的商誉为（）亿元。
- 构成利润表的项目有（）。 Ⅰ.营业收入 Ⅱ. 利润总额 Ⅲ. 应付股利 Ⅳ.营业利润
- 根据产生市场价格的证券交易发生时间，有价证券的市场价格通常又分为（）。 Ⅰ.历史价格 Ⅱ.当前价格 Ⅲ.预期市场价格 Ⅳ.清算价格
- 下列问题中能帮助客户经理协助客户制定适当投资目标的是（）。 Ⅰ.你的计划投资周期是多长时间 Ⅱ.你能承受的最大比例的投资损失是多少 Ⅲ.你的家人对你投资的态度是什么 Ⅳ.你预期的投资收益率是多少
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
73bgg