- 选择题假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约

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【正确答案:D】
选项D正确:买(卖)的合约份数为:N=[S/(F×λ)×(βP-βS)/βf]=[10000000/(5000×300)]×[(0-1.2)/1]=-8(份),负号表示卖空。

- 1 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 2 【选择题】 假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至 0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βn为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 3 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 4 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 5 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 6 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 7 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- 8 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
- B 、买入12份合约
- C 、卖空12份合约
- D 、卖空8份合约
- 9 【选择题】假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将持仓的βp降为0.8,假设现货市值是1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入45份合约
- B 、卖空36份合约
- C 、卖空45份合约
- D 、买入36份合约
- 10 【选择题】假设某持仓组合的βP是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1 000万元,沪深300期货指数为5000,βf为1,则他可以在期货市场(),实现alpha套利。
- A 、买入8份合约
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热门试题换一换
- 根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》,关于新股投资风险特别公告,下列说法错误的有()。
- 中央银行存款准备金政策的调控作用主要表现在()。Ⅰ.增强商业银行的存款支付与清偿能力Ⅱ.增强商业银行的信誉 Ⅲ.控制商业银行的业务库存现金 Ⅳ.影响商业银行的业务量 Ⅴ.调控信贷规模
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- ()是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
- 退休安排属于客户证券投资理财的()目标。
- 下列关于证券市场线经济意义的说法中,正确的有()。 Ⅰ.包括无风险利率部分 Ⅱ.包括风险溢价部分 Ⅲ.无风险利率是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿 Ⅳ.风险溢价部分与承担的风险的大小成正比
- 公司反收购策略中,管理层防卫策略包括()。Ⅰ.毒丸策略Ⅱ.金降落伞策略Ⅲ.银降落伞策略Ⅳ.积极向其股东宣传反收购的思想Ⅴ.事先预防策略
- 以下关于创业板上市公司非关联交易信息披露的说法,符合相关规定的有()。Ⅰ.出售股权,交易标的最近一个会计年度的净利润为5000万元,占上市公司最近一个会计年度净利润的8%,该项交易无须披露Ⅱ.债务重组,交易产生利润为2500万元,占上市公司最近一个会计年度净利润的55%,该项交易除应当及时披露外,还应当提交股东大会审议Ⅲ.签订委托经营合同,交易的成交金额为25000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的60%,该项交易除应当及时披露外,还应当提交股东大会审议Ⅳ.收购资产,交易标的在最近一个会计年度的营业收入为900万元,占上市公司最近一个会计年度营业收入的12%以上,该项交易应当及时披露
- 下列关于金融机构风险压力测试中的表述,正确的有()。Ⅰ.可以对风险计量模型中每一个变量进行压力测试Ⅱ.可以帮助金融机构确定其风险暴露是否与其风险偏好一致Ⅲ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅳ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
- 证券公司对客户买卖证券的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺的,中国证监会及其派出机构可以采取()等措施或行政处罚。I.责令改正II.给予警告III.没收违法所得,并处以5万元以上20万元以下的罚款IV.没收违法所得

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