- 选择题 假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至 0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βn为1，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
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参考答案【正确答案：D】
选项D正确：alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空，期货头寸为：
=8
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