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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 选择题 假设某持仓组合的βs是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将持仓的βp降为0.8，假设现货市值是1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场（），实现alpha套利。
  • A 、买入45份合约
  • B 、卖空36份合约
  • C 、卖空45份合约
  • D 、买入36份合约

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参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：买（卖）的合约份数为：份，负号表示卖空。

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