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- A 、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
- B 、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
- C 、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
- D 、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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参考答案【正确答案：A,B,C】
基本GARCH模型存在三大局限性：（1）非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。（2）ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。（3）ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
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