- 多选题下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
- A 、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
- B 、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
- C 、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
- D 、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,C】
基本GARCH模型存在三大局限性：（1）非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。（2）ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。（3）ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下属于Black-Scholes定价模型的基本假设的是（）。
- A 、标的资产可以被自由买卖，允许卖空
- B 、股票价格是恒定的，即不存在价格的突然跳跃
- C 、标的资产的价格波动率是连续变动的
- D 、证券交易是连续进行的
- 2 【单选题】以下不属于B-S-M定价模型的基本假设的是（）。
- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
- C 、无套利市场
- D 、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
- 3 【多选题】下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
- A 、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
- B 、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
- C 、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
- D 、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
- 4 【多选题】下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
- A 、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
- B 、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
- C 、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
- D 、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
- 5 【单选题】以下不属于B-S-M定价模型的基本假设的是（）。
- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
- C 、无套利市场
- D 、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
- 6 【单选题】以下不属于B-S-M定价模型的基本假设的是（）。
- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
- C 、无套利市场
- D 、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
- 7 【多选题】下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
- A 、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
- B 、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
- C 、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
- D 、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
- 8 【多选题】下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
- A 、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
- B 、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
- C 、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
- D 、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
- 9 【多选题】下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
- A 、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
- B 、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
- C 、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
- D 、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
- 10 【多选题】下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。
- A 、ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
- B 、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
- C 、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
- D 、ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
热门试题换一换
- 公司制期货交易所的机构设置不包含( )。
- 期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应当确认该投资者（）保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。
- （）依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理。
- 通常，大宗商品期货价格与经济周期紧密相关。下列对两者关系的描述，正确的有（ ）。
- 6月5日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000 元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。
- 无风险利率是4%，股息率为1%，8月16日，股指期货的现货价格是3500点，9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是（）点。
- 2015年2月9日上证50ETF期权在（）挂牌上市。
- 个人客户应（）办理开户手续，签署开户资料。
- 我国“五位—体”的期货监管协调机构不包含（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
5XKOK