- 单选题3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者可盈利的是()。
- A 、①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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参考答案
【正确答案:D】
3月12日,套利者进行熊市套利,则卖出7月大豆期货合约同时买入9月大豆期货合约。由于7月合约价格小于9月合约价格,相当于卖出价格较低的合约,买入价格较高的合约,该操作属于买入套利,当价差扩大盈利。建仓时价差为:4675-4660=15元/吨,则平仓时价差大于15元/吨时为盈利;
①价差=4666-4658=8元/吨,
②价差=4645-4620=25元/吨 ,
③价差=4637-4625=12元/吨,
④价差=4650-4640=10元/吨;
则价差扩大的为②,选项D正确。
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