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【正确答案:C】
1手欧洲美元期货的交易单位为100万美元,则需要买入1000万/100万=10手;
期货市场盈利为:(94.88-94.29)×100×25×10=14750美元;(欧洲美元期货:报价0.01是一个点,一个基点为25美元);
现货市场利息收入为:5.15%×10000000/4=128750美元;
则实际总收益为:14750+128750=143500美元,实际收益率为(143500/10000000) /(3/12)=5.74%。选项C说法错误。
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