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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74%
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参考答案
【正确答案:C】
1手3个月期欧洲美元期货的交易单位为100万美元,因此需要买入1000万/100万=10份期货合约。
欧元利率期货合约的1个基本点代表25欧元,期货市场盈利=(94.88-94.29)×100×25×10=14 750(美元)。
利息收入为5.15%×10 000 000/4=128 750美元,
实际总收益=期货市场盈利+利息收入=14 750+128 750=143 500(美元), 实际收益率为(143 500/10 000 000) /(3/12)=5.74%。
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