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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
- C 、该公司所得的利息收入为257500美元
- D 、该公司所得的利息收入为170000美元
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参考答案
【正确答案:B,C】
市场利率与债券价格成反向关系,公司担心利率下跌,则应进行买入套期保值。公司需购买合约数=2000万/100万=20手;
期货市场上,公司盈亏为:(93.680-93.090)×100×20手×25美元/点=29500美元;
现货市场,该公司获得的利息收入为2000万×5.15%×3/12=257500美元;
(CME的3个月欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元,1个基点是指数的1%,即0.01,代表的合约价值为1 000 000×0.01%×3/12=25美元)
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