- 多选题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
- C 、该公司所得的利息收入为257500美元
- D 、该公司所得的利息收入为170000美元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B,C】
市场利率与债券价格成反向关系，公司担心利率下跌，则应进行买入套期保值。公司需购买合约数=2000万/100万=20手；
期货市场上，公司盈亏为：（93.680-93.090）×100×20手×25美元/点=29500美元；
现货市场，该公司获得的利息收入为2000万×5.15%×3/12=257500美元；
（CME的3个月欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元，1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1 000 000×0.01%×3/12=25美元）
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75％，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15％，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74％
- 2 【客观案例题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75％，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15％，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74％
- 3 【多选题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
- C 、该公司所得的利息收入为257500美元
- D 、该公司所得的利息收入为170000美元
- 4 【多选题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
- C 、该公司所得的利息收入为257500美元
- D 、该公司所得的利息收入为170000美元
- 5 【客观案例题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75％，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15％，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74％
- 6 【客观案例题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75％，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15％，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74％
- 7 【客观案例题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75％，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15％，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74％
- 8 【多选题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
- C 、该公司所得的利息收入为257500美元
- D 、该公司所得的利息收入为170000美元
- 9 【多选题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利29500美元
- C 、该公司所得的利息收入为257500美元
- D 、该公司所得的利息收入为170000美元
- 10 【客观案例题】某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75％，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15％，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74％
热门试题换一换
- 下列哪些不属于货币政策对股票市场的影响（ ）。
- 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，不得（）。
- 期货交易所向会员收取的保证金，属于( )所有。
- 2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（）。
- 并未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，情节严重的，给予警告，并处以罚金。（）
- 交易者以36750元/吨卖出8手铜期货合约后，以下操作符合金字塔式增仓原则的是（）。
- 某美国投资者发现欧元利率高于美元利率，于是决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则投资者应（）。
- 在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。
- 中国期货业协会设理事会，理事会主要职责包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
x0oW6