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- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74%
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参考答案
【正确答案:C】
1手3个月期欧洲美元期货的交易单位为100万美元,因此需要买入1000万/100万=10手;
期货市场盈利为:(94.88-94.29)×100×25×10=14 750(美元);(3个月欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元,一个基点是指数的1%,即0.01,代表的合约价值为1 000 000×0.01%×3/12=25美元)
现货市场利息收入为:5.15%×10 000 000/4=128 750美元;
实际总收益=期货市场盈利+利息收入=14 750+128 750=143 500(美元), 实际收益率为(143 500/10 000 000) /(3/12)=5.74%。
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