- 客观案例题某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75％，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约（合约面值为100万美元)）进行套期保值交易。假设9月10日时存款利率跌到5.15％，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
- A 、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B 、该公司在期货市场上获利14 750美元
- C 、该公司所得的利息收入为143 750美元
- D 、该公司实际收益率为5.74％
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参考答案【正确答案：C】
1手3个月期欧洲美元期货的交易单位为100万美元，因此需要买入1000万/100万=10手；期货市场盈利为：（94.88-94.29）×100×25×10=14750美元；（3个月欧洲美元期货合约报价0.01是一个点，一个基点为25美元）；现货市场利息收入为：5.15%×10000000/4=128750美元；则实际总收益为：14750+128750=143500美元, 实际收益率为(143500/10000000) /(3/12)=5.74%。
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