- 客观案例题6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元美元期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
期货市场的收益为:(93.35-92.3)×100×25×10=26 250(美元);(3个月欧洲美元每张合约为1 000 000,一个基点是指数的1%,即0.01,代表的合约价值为1 000 000×0.01%×3/12=25美元)。
1千万欧元投资于3个月的定期存款,利息收入为:10 000 000×6.85%×3/12=171 250(美元);
因此,总收益=26 250+171 250=197 500(美元)。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元美元期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 2 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 3 【客观案例题】6月10日,市场利率为8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 4 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 5 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 6 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元美元期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 7 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元美元期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 8 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元美元期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 9 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元美元期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
- 10 【客观案例题】6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元美元期货合约,每张合约为100万欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145000
- B 、153875
- C 、173875
- D 、197500
热门试题换一换
- 波浪理论只考虑价格形态上的因素,而忽视了成交量方面的影响,这给人为制造形状的人提供了机会。
- 期货交易与期货期权交易的相同之处是( )。
- 期货公司资产管理业务的投资范围包括()。
- 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。
- 目前,中国金融期货交易所挂牌上市的利率行衍生品有()。
- 中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元,其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值为()元。
- 假如甲方签署了这份场外期权合约后,12月28日指数跌到了95,则当期权被行权后,甲方这时的总市值是()万元。
- 国债期货买方拥有到期卖出可交割债券的选择权。()
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载