- 客观案例题6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%（其后保持不变），公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款，到12月10日收回本利和。其期间收益为（）。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
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参考答案【正确答案：D】
期货市场的收益为：（93.35-92.3）×100×25×10=26 250(美元)；（欧洲美元每张合约为1 000 000，一个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1 000 000×0.01%×3/12=25美元）。
1千万欧元投资于3个月的定期存款，利息收入为：10 000 000×6.85%×3/12=171 250(美元)；
因此，总收益=26 250+171 250=197 500（美元）。
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