- 客观案例题6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- A 、145 000
- B 、153 875
- C 、173 875
- D 、197 500
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参考答案
【正确答案:D】
期货市场的收益为:(93.35-92.3)×100×25×10=26 250(美元);(欧洲美元每张合约为1 000 000,一个基点是指数的1%,即0.01,代表的合约价值为1 000 000×0.01%×3/12=25美元)。
1千万欧元投资于3个月的定期存款,利息收入为:10 000 000×6.85%×3/12=171 250(美元);
因此,总收益=26 250+171 250=197 500(美元)。
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