- 客观案例题
题干：某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：[up/201611/67d1a0fefd6c4cdd9b179c54729561c3.png]
题目：假如甲方签署了这份场外期权合约后，12月28日指数跌到了95，则当期权被行权后，甲方这时的总市值是（）万元。 - A 、11191
- B 、11335
- C 、12000
- D 、12144
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参考答案【正确答案：B】
由于资产组合的最低净值不低于1.25的水平，相当于现有净值1.3下跌幅度不得超过（1.3-1.25）/1.3=3.84%，因此合约的基准价格为：100×（1-3.84%）=96.2；
合约买入数量：1.2亿元/(300元/点×100点)=4000张；
当指数跌到了95被行权时，期权的市值是4000×300×(96.2-95)=144万元，购买期权支付费用4000×550=220万，甲方股票组合价值为：12000-220=11780万元；而此时股票组合的市值为11780×95/100=11191万元；总市值就是11335万元。
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