- 多选题 市场上有两种有风险证券X和y,下列情况下,两种证券的投资组合风险低于二者的加权平均风险的有()。
- A 、x和y期望报酬率的相关系数为0
- B 、x和y期望报酬率的相关系数为0.5
- C 、x和y期望报酬率的相关系数为-1
- D 、x和y期望报酬率的相关系数为1
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参考答案
【正确答案:A,B,C】
期望报酬率的相关系数小于1,即存在风险分散化效应,两种证券的投资组合风险低于二者的加权平均风险。
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- C 、RY曲线
- D 、XRY曲线
- 5 【多选题】在一个达到弱式有效的证券市场上,下列表述正确的有()。
- A 、有关证券的历史信息对证券的现在和未来价格变动没有任何影响
- B 、利用历史信息的投资策略所获取的平均收益,都不会超过“简单的购买/持有”策略所获取的平均收益
- C 、股价是随机变动的,不受历史价格的影响
- D 、证券价格的时间序列存在显著的系统性变动规律
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- B 、X和Y期望报酬率的相关系数是-1
- C 、X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
- D 、X和Y期望报酬率的相关系数是1
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- A 、X和Y期望报酬率的相关系数是0
- B 、X和Y期望报酬率的相关系数是-1
- C 、X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
- D 、X和Y期望报酬率的相关系数是1
- 8 【多选题】市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。
- A 、X和Y期望报酬率的相关系数是0
- B 、X和Y期望报酬率的相关系数是-1
- C 、X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
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- C 、乙债券价值上涨得更多
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