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- C 、现货价值亏损5194444元
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参考答案
【正确答案:A,B,C】
预期股票市场价格将下跌的风险,则应该卖出套期保值。
卖出期货合约数=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=1.1×1亿/(3645×300)=100.6=101手
现货指数由3600点,跌到3430点,现货指数的跌幅=(3600-3430)/3600,现货市场亏损=(3600-3430)/3600×1.1×1亿=0.05194444亿元=5194444元
卖出期货合约为3645点,平仓买入期货合约为3485点,期货市场盈利=(3645-3485)×101手×300元/点=4848000元 (沪深300股指期货每点为300元)
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