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客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.1年，银行的负债平均加权久期是3.7年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目：根据商业银行的资产负债久期，商业银行的整体价值将（）。
A 、增加37亿元
B 、增加38亿元
C 、减少37亿元
D 、减少38亿元

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参考答案

【正确答案：C】

已知银行资产将减少197亿元，银行负债将减少160亿元，则商业银行的整体价值：-197-（-160）=-37（亿元），即商业银行的整体价值减少37亿元。（选项C正确）

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