- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.1年,银行的负债平均加权久期是3.7年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从4%提高到4.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目:根据商业银行的资产负债久期,商业银行的整体价值将()。(单选题) - A 、增加37亿元
- B 、增加38亿元
- C 、减少37亿元
- D 、减少38亿元
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参考答案
【正确答案:C】
已知银行资产将减少197亿元,银行负债将减少160亿元,则商业银行的整体价值:-197-(-160)=-37(亿元),即商业银行的整体价值减少37亿元。(选项C正确)
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