- 客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.5年，银行的负债平均加权久期是3.5年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从3%提高到3.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目：根据商业银行的资产负债久期，商业银行的整体价值将（）。（单选题） - A 、增加65.57亿元
- B 、增加67.75亿元
- C 、减少65.57亿元
- D 、减少67.75亿元
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参考答案【正确答案：C】
已知银行资产将减少218.47亿元，银行负债将减少152.9亿元，则商业银行的整体价值：-218.47-（-152.9）=-65.57（亿元），即商业银行的整体价值减少65.57亿元。（选项C正确）
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