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客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年，银行的负债平均加权久期是3.5年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目：根据商业银行的资产负债久期，商业银行的整体价值将（）。（单选题）
A 、增加144.37亿元
B 、增加138.83亿元
C 、减少144.37亿元
D 、减少138.83亿元

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参考答案

【正确答案：D】

已知银行资产将减少454.33亿元，银行负债将减少315.5亿元，则商业银行的整体价值：-454.33-（-315.5）=-138.83（亿元），即商业银行的整体价值减少138.83亿元。（选项D正确）

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