- 单选题某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。
- A 、6
- B 、6.89
- C 、13.11
- D 、14
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参考答案【正确答案：D】
根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看跌期权的价格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14。
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- A 、6
- B 、6.89
- C 、13.11
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- A 、6
- B 、6.89
- C 、13.11
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- A 、6.89
- B 、13.11
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- A 、减少1950元
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- C 、减少2000元
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- A 、6.89
- B 、13.11
- C 、14
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- A 、减少1950元
- B 、增加 100元
- C 、减少2000元
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