参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：类似风险组合，负相关说明两者风险相抵，组合最佳。正相关的数字越大，组合风险越大。相关系数为-1，表明完全对冲，风险分散效果好。相关系数为1表明完全相关，风险组合很大。因此，ＡＣ组合风险最大（Ⅱ项正确），BC组合是风险最佳对冲组合（Ⅰ项正确）。