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- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:类似风险组合,负相关说明两者风险相抵,组合最佳。正相关的数字越大,组合风险越大。相关系数为-1,表明完全对冲,风险分散效果好。相关系数为1表明完全相关,风险组合很大。因此,AC组合风险最大(Ⅱ项正确),BC组合是风险最佳对冲组合(Ⅰ项正确)。
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