- 组合型选择题 有A、B. C三种投资产品，选择两个产品构建组合，AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8 ,则下列说法错误的是 Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合 Ⅱ.AC组合风险最小 Ⅲ.AB组合风险最小 Ⅳ.AC组合风险最分散
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：B】
类似风险组合，负相关说明两者风险相抵，组合最佳，正相关的数字越大，组合风险越大，相关系数为-1表明完全对冲，风险分散效果好,相关系数为1表明完全相关，风险组合很大。
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