- 客观案例题
题干:假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示。某场外期权产品基本条款[up/201711/1108e3a49b40eb03439c9d2c801e34212425.png]
题目:根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。 - A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
该场外期权合约是一个铜期货的普通欧式看涨期权,由于金融机构当前的风险暴露就是价值1150万元的期权合约,主要的风险因子是铜期货价格、铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,期权的Delta=5000×0.5051=2525.5元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,可得出该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、 降低2525.5元
- C 、 不受影响
- D 、 无法判断
- 2 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 3 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 4 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 5 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 6 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 7 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务()。
- 8 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 9 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元,金融机构的或有债务()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 10 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元,金融机构的或有债务()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
热门试题换一换
- 某交易者以51800元/吨卖出2手铜期货合约,成交后下跌到51350元/吨,因预测价格仍将下跌,交易者决定继续持有该头寸,并借助止损指令控制风险确保盈利,该止损指令设定的价格可能为()元/吨。
- 经过几十年的发展,()已转变为一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应,承担较高风险、追求高收益的投资模式。
- 期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的,应符合近()未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚的条件。
- 期货从业人员辞职、被解聘, ()应该向中国期货业协会报告。
- 期货投资咨询机构的期货从业人员可以从事的行为是( )。
- 股指期货可用作()工具。
- 国债期货价格分析通常需要考虑()等因素。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载