- 多选题2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
基金经理担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益,应进行股指期货卖出套期保值。进行套期保值的合约价值应当相同。用选择与标的资产高度相关的期货进行保值,因此选择沪深300股指期货。5月底后的两周时间,因此选择6月合约。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 2 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 3 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 4 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 5 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 6 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 7 【多选题】2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 8 【多选题】2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值相当
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 9 【多选题】2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值相当
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 10 【多选题】2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值相当
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
热门试题换一换
- 在楔形的形成过程中,成交量是逐渐增加的。( )
- 在5月以700点权利金卖出9月到期、执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权;若该交易者在恒指期货为()点被行权,可获得200点盈利。
- 以下资产不得作为保证金的是()。
- ()负责监督期货投资咨询业务管理制度的制定和执行,对期货投资咨询业务的合规性定期检查,并依法履行督促整改和报告职责。
- 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆期货合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆期货合约,价格为1890元/吨,5月20日,该交易者平仓买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时平仓卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,则套利的净盈亏为()。(大豆期货合约10吨/手)
- 关于期货公司的表述,正确的是()。
- 最早产生的金融期货品种是( )。
- 客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。某日,客户甲某需要从期货公司出金100万元。则可当通过()账户进行转账。
- 该公司面临的外汇风险包括( )。
- 商品远期交易的交易方式包括()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载