- 多选题2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值相当
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
基金经理担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益,应进行股指期货卖出套期保值。进行套期保值的合约价值相当。用选择与标的资产高度相关的期货进行保值,因此选择沪深300股指期货。5月底后的两周时间,因此选择6月合约。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 2 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 3 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 4 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 5 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 6 【多选题】2019年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 7 【多选题】2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 8 【多选题】2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 9 【多选题】2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值相当
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
- 10 【多选题】2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
- A 、进行股指期货合约的价值相当
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
热门试题换一换
- 短期国债通常采用( )。
- 当股票组合和期货合约的价值确定后,套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是( )。
- 某客户开仓买入大豆期货合约20手,成交价格为2020元/吨,当天平仓10手合约,成交价格为2040元,当日结算价格为2010元/吨,交易保证金比例为10%,则该客户当日平仓盈亏和持仓盈亏分别是( )。
- 根据《证券期货投资者适当性管理办法》,经营机构开展投资者适当性自查时间要求是()。
- ()依法对期货公司首席风险官进行监督管理。
- 期货交易所的理事只能通过会员大会选举产生。()
- 期货持仓成本为()(元/吨·月)
- 会员制期货交易所的理事会对()负责。
- 对单个样本总体参数的假设检验包括()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载