- 多选题2019年5月底，某基金经理预期未来两周股票市场将大跌，计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9，中证500股指期货的相关系数为0.6，上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约，下列说法正确的是（）。
- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
- D 、选择6月合约
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
基金经理担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益，应进行股指期货卖出套期保值。进行套期保值的合约价值应当相同。用选择与标的资产高度相关的期货进行保值，因此选择沪深300股指期货。5月底后的两周时间，因此选择6月合约。
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- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
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- A 、进行股指期货合约的价值应当相同
- B 、卖出股指期货合约
- C 、选择沪深300股指期货
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