- 单选题投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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参考答案【正确答案：A】
该远期合约的理论点位为：
。
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- B 、12700 点，13500点
- C 、12200 点，13800点
- D 、12500 点，13300 点
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