- 单选题投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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参考答案【正确答案：A】
该远期合约的理论点位为：
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- A 、12800 点，13200 点
- B 、12700 点，13500点
- C 、12200 点，13800点
- D 、12500 点，13300 点
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- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 3 【单选题】 某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
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- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3150.2
- D 、3215.6
- 6 【单选题】投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
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- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
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- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 9 【单选题】投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 10 【单选题】投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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