- 单选题 某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
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参考答案【正确答案：A】
远期汇率为：
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- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
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- A 、1.485
- B 、1.525
- C 、1.515
- D 、1.625
- 3 【单选题】投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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- A 、3045.3
- B 、3068.3
- C 、3153.6
- D 、3215.6
- 5 【单选题】投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2 080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 6 【单选题】投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 7 【单选题】某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是( )美元／盎司。
- A 、2
- B 、402
- C 、1
- D 、400
- 8 【单选题】投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 9 【单选题】某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是( )美元／盎司。
- A 、2
- B 、402
- C 、1
- D 、400
- 10 【单选题】投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点。
- A 、2132.7
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
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