无风险利率是4%，股息率为1%，8月16日，股指期货的现货价格是3500点，9月和12月之间的股指期_期货从业资格考试题库

客观案例题无风险利率是4%，股息率为1%，8月16日，股指期货的现货价格是3500点，9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是（）。
A 、56.56
B 、64.32
C 、45.12
D 、26.25

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参考答案

【正确答案：D】

股指期货理论价格的计算公式可表示为：F（t，T）=S（t）+S（t）·（r-d）·（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]
（F为期货理论价格，S为现货价格，r为利率，d为股息率；T-t为t时刻至交割时的时间长度。）
9月和12月相差3个月，T-t即为3/12；则9月和12月之间的期货合约理论价格价差为：12月F（t，T）- 9月F（t，T）
=S（t）·（r-d）·（T1-t1）/365-S（t）+S（t）·（r-d）·（T2-t2）/365=S（t）·（r-d）·（T-t）/365=3500×（4%-1%）×3/12=26.25。

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