- 客观案例题 无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]
(F为期货理论价格,S为现货价格,r为利率,d为股息率;T-t为t时刻至交割时的时间长度。)
9月和12月相差3个月,T-t即为3/12;则9月和12月之间的期货合约理论价格价差为:12月F(t,T)- 9月F(t,T)
=S(t)·(r-d)·(T1-t1)/365-S(t)+S(t)·(r-d)·(T2-t2)/365=S(t)·(r-d)·(T-t)/365=3500×(4%-1%)×3/12=26.25。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】 无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 2 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 3 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 4 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 5 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()点。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 6 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()点。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 7 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()点。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 8 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()点。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 9 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()点。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
- 10 【客观案例题】无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()点。
- A 、56.56
- B 、64.32
- C 、45.12
- D 、26.25
热门试题换一换
- 全国结算会员期货公司可以根据()调整保证金标准
- 期货理论价格的计算公式是( )。
- 某组股票现值为100万元,预计隔2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约,则净持有成本和合理价格分别为( )元。
- 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)
- 以下关于中国期货业协会章程的制定,正确的是()。
- 交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内,向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物,造成标准仓单持有人损失的,由()承担责任。
- 经过整改,期货公司风险监管指标符合规定标准的,应当向()报告。
- 利用未公开信息交易情节严重,但行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合调查,退缴违法所得的,可以从轻处罚。()
- 2006年9月()的成立,标志着中国期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新阶段。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载