- 客观案例题无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()。
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参考答案
【正确答案:D】
股指期货理论价格为:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]
(S为现货价格,r为利率,d为股息率;T-t为t时刻至交割时的时间长度。)8月到9月的期限为1个月,8月到12月的期限为4个月,则9月和12月之间的期货合约理论价格价差为:12月F(t,T)- 9月F(t,T)=[S(t)+S(t)·(r-d)·4/12] - [S(t)+S(t)·(r-d)·1/12]=S(t)·(r-d)·3/12=3500×(4%-1%)×3/12=26.25。
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