- 客观案例题 无风险利率是4%,股息率为1%,8月16日,股指期货的现货价格是3500点,9月和12月之间的股指期货合约理论价格价差是()。
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- B 、64.32
- C 、45.12
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参考答案
【正确答案:D】
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]
(F为期货理论价格,S为现货价格,r为利率,d为股息率;T-t为t时刻至交割时的时间长度。)
9月和12月相差3个月,T-t即为3/12;则9月和12月之间的期货合约理论价格价差为:12月F(t,T)- 9月F(t,T)
=S(t)·(r-d)·(T1-t1)/365-S(t)+S(t)·(r-d)·(T2-t2)/365=S(t)·(r-d)·(T-t)/365=3500×(4%-1%)×3/12=26.25。
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