- 客观案例题
题干:投资者构造牛市看涨价差组合,即买入一份以A股票为标的资产,行权价格为30元/股的看涨期权,期权价格8元/股,同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权,期权价格为0.5元/股,标的A股票当前价格为35元/股,期权的合约规模为100股/份,据此回答以下问题。
题目:该投资者构造该组合策略,净支出为()元。 - A 、4250
- B 、750
- C 、4350
- D 、850
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参考答案
【正确答案:B】
该投资者买入一份看涨期权的支出为:8×100=800元;卖出一份看涨期权的收入为:0.5×100=50元;则该投资者的期权净支出为:(8-0.5)×100=750元。
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